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yycfa · 2025年02月13日
请问如何理解：The effective spread is a poor estimate of actual transaction costs when small orders receive price improvement.
为什么是poor estimation
品职助教_七七 · 2025年02月13日
嗨，爱思考的PZer你好：
计算effective spread时，只能使用刚进入市场时的价格。但如果出现了price improvement，说明价格变化了。这部分变化是effective spread无法体现出来的，所以是一个poor estimate。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
