嗨,努力学习的PZer你好:
Hello,亲爱的同学~
持股金额相等:Cash neutral也称为dollar neutral,是指多头持股金额等于空头持股金额。
波动金额相等:Market neutral是指多头波动金额等于空头波动金额。
例如多头持有波动率小的股票,多头持股金额金额就要大一些。空头持有波动率大的股票,空头持仓金额就要小一些。这是Market neutral。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!