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BillZ · 2025年02月12日

这题没有答案啊

  1. CFA III
  2. Fixed Income


模拟考试（二）第二场-Pathway：Portfolio Management，第九题


正确答案是A吗？

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1 个答案

发亮_品职助教 · 2025年02月12日

是A.


5年期swap rate = 0.23% + 2.65% = 2.88%

10年期swap rate = 0.47% + 3.70% = 4.17%


10年期假设x权重，5年期为（1-x），拼凑出7年期swap：

10x + 5（1-x）=7

x=0.40


7年期swap rate: 40%×4.17% + 60%×2.88% = 3.3960% ≈ 3.40%

I-SPREAD = 4.30% - 3.40% = 0.90%

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