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Dinny · 2025年02月12日

关于计算VAR的价值的疑问。aa.bb.cc

  1. CFA III
  2. Fixed Income


请问老师，这个题目是乘以2.33 对应的是99%的confidence interval。那请问，什么时候乘以1.65？1.96? 2.55？？？

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1 个答案

发亮_品职助教 · 2025年02月12日

VaR都是单尾检验，我们只关注正态分布的左尾（损失），对应的分位点是：

99% → 2.33

95% → 1.645

90% → 1.28


99%是最常见的，其他的不用刻意记，有个大概的印象即可。考试大概率会直接给数据。

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