CFA三级里面出现的roll名词辨析：
1. 债券计算expected return里面：
rolling yield=rolldown returun+yield income（coupon income）.
2. forward合约里面的roll yield
如果是short forward 就是F-S/S
3. VIX学科里的
roll down VIX, 如果是long position in VIX futures contract就会发生亏损，如果是short就会盈利，所以策略组合就是long VIX front- month futures and sell the VIX second- month futures.
我的问题是
1）我上面的总结对吗，有遗漏吗
2）关于债券的rolldown return或者说是roll the yield curve策略为什么有收益，是因为假设yield curve保持不变且upward sloping，所以买更长期的债券，在卖出的时候因为收益率曲线保持不变，比如4年债券变成3年期，按照3年的更小的利率折现，所以可以卖更高的价格，所以有盈利？
这个和VIX roll down反过来是因为VIX roll down是直接是roll down到一个更低的价格，所以long position出现亏损，但是债券是roll down到一个更小的利率，所以债券价格是更高的？
