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石头鱼170 · 2017年03月28日

问一道题:NO.PZ2015120210000003 [ CFA II ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

请老师讲解一下这个题为什么选C不选B?谢谢

1 个答案

源_品职助教 · 2017年03月29日

题目问的是最不可能的一个选项。

所有这些评价关系模型没有涉及外汇风险的话题啊,所以选C

因为套利机制的存在所以COVERED INTEREST RATE PARITY成立,所以投资者只能投资本币的外币收益率都是一样的(利率的差额终将反映在远期汇率上)。所以B的说法是正确的,不入选。


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