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Fiona · 2025年02月11日
03:31 (1.5X)
为什么公式中DTS前面不加负号？不是spread上升价格下降么
发亮_品职助教 · 2025年02月11日
应该要再加一个负号。只要是利用duration计算债券的价格变化，用这个计算公式时，duration前面先加一个负号，代表利率与价格的反向关系。包括DTS也是这个使用规则。
本题应该是-65bps，债券的价格下跌65bps。
