忘记了这道题具体在哪里，只记得讲课时老师说应该是原版书表述错误，大概是这样的：△y/y=1.5bp还是应该△y=1.5bp的问题。麻烦能告知一下在哪里么，谢~
发亮_品职助教 · 2025年02月11日
是Pathway第3个LM的课后题21题：
这个题型建议掌握原版书课后题和正文/基础班例题，有2个情况。课后题是daily yield volatility算monthly VaR，原版书例题是annualized yield volatility算monthly VaR。
yield volatility的期限转换是关键，其他的算法一致。
课后题是daily yield volatility = 1.50 bps，算monthly VaR时，monthly yield volatility = 1.5 bps × 根号21
例题是annualized daily yield volatility = 1.75%，算monthly VaR，monthly yield volatility = 1.75% / 根号12
