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Randia · 2025年02月10日
请问为什么这道题目中的假设有asset allocation achieve optimal sharpe ratio呢 答案中的achieve optimal sharpe ratio 又该怎么理解呢
Lucky_品职助教 · 2025年02月11日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好：
这道题确实出的不是很严谨，它就是在考察risk budgeting 的相关计算和概念，确实和SR没啥直接的关系，我们可以理解为，这三类资产excess return/MCTR这个比率是相等的，所以达到了风险最优化。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
