如何理解这道题

如何理解这道题，感觉forecasting volatility这块学的不是很懂

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1111111117 · 2025年02月10日

老师说这个考点会考计算，但我好像没怎么找到相关可以练习的课后题

1111111117 · 2025年02月10日

老师我好像理解了一点，如果我们要求Market 1的Variance是不是等于1.2 x 1.2 x 0.0225+ 0.12 x 0.12 =0.0468 Cov of Market 1 和 Market3 是不是等于1.2 x 0.95 x 0.0022 = 0.0025

笛子_品职助教 · 2025年02月11日

嗨，爱思考的PZer你好：

Hello，亲爱的同学~

这里的考点，同学就通过这道例题来练习就可以了。

市场1和市场2的协方差计算如下：

加起来就是M12 =(1.20×0.90×0.0225)+ 0*(0*0.0025)+[(1.20×0)+(0×0.90)]×0.0022 = 0.0243。

其他的方法也同理画表格即可。

同学计算得正确。

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