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xgxinw · 2025年02月09日
2023 mock1上，这里是考纲变化了吗？xr最后一项 LGD*POD*t也是有t的呀，瞬时改变不是也不算最后一项吗
发亮_品职助教 · 2025年02月10日
LGD×PD这个计算有点特殊。
写完整公式是：
EXR = spread0×t - duration × △spread - PD × LGD × t
如果t≠0，如t=0.5，则spread0与PD×LGD里面，都要带入t=0.5。t=1就是最常见的，持有期是1年，两部分都带入t=1计算。
但是，如果t=0（instantaneous spread改变，or holding period=0），只能给spread0乘以0，不给PD×LGD带入0。PD×LGD要全部保留。
