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aaa · 2018年10月21日

FRMII zong fu xi - credit risk-section 12 38:19

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

Var(p) should = sqr (var1^2 + var2^2 - 2xVar1xVar2xp) ?

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orange品职答疑助手 · 2018年10月21日

同学你好，这个我觉得都可以吧，如果是减号，就说明exposure和collateral的相关系数你取的是正数；如果是加号，那就是两者相关系数你认为是负数。看你对相关系数的定义是什么了。只要最后算的对就好了。

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