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KingYu · 2025年02月08日

Derivative 里算valuation用的利率

  1. CFA I
  2. Derivative

CFA Level I 在算forward valuation during the life 里用的risk free rate [V0(T) = (S0- PV(I) + PV(C) - FoT/(1+ r)^(T-t)]为什么不需要像interest forward 里的年率除于计息频率在复利呢(1+APR/m)^m?

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