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过儿 · 2025年02月07日
09:38 (1.5X)
是call还是put会影响那个n的正负号吗？直觉感觉应该差个正负号？谢谢老师
李坏_品职助教 · 2025年02月07日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个没啥问题，不差正负号。
要进行完美对冲，必须是ns * delta_s + np * delta_p = 0。那么np = - ns / delta_p。因为delta_p本来就是负数，所以np算出来是正数，也就是你需要long put进行对冲。
这道题就是为了对冲股价下跌的风险，所以long put也是符合要求的，没有问题。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
