苏·Xu · 2025年02月07日

汇率

NO.PZ2023071902000110

问题如下：

Question If the spot rate for NZD/USD is 1.3560 and the 1-month forward points are –14.0, the 1-month forward rate for NZD/USD is closest to:

选项：

A.1.2905. B.1.3546. C.1.5854.

解释：

Solution

The forward points are negative and therefore the forward rate = –14/10,000 + 1.3560 = –0.0014 + 1.3560 = 1.3546.

Exchange Rate Calculations

•

远期点数是负的，因此远期汇率= -14/10,000 + 1.3560 = -0.0014 + 1.3560 = 1.3546。

这里面时间一个月没有影响吗？有的题目计算180远期汇率的时候需要考虑时间呢？

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源_品职助教 · 2025年02月08日

嗨，爱思考的PZer你好：

这里给了1-month forward points，也就是对应一个月的。

需要考虑时间对的，通常是给利率，而且是年化利率。然后需要根据时间进行天化。

给点位一般都给出了对应的时间。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

源_品职助教 · 2025年02月08日

嗨，从没放弃的小努力你好：

这里给了1-month forward points，也就是对应一个月的。

需要考虑时间对的，通常是给利率，而且是年化利率。然后需要根据时间进行天化。

给点位一般都给出了对应的时间。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！