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Cindy · 2025年02月07日

portfolio return impact of yield spreads

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 03:27 (2X) 



书上例题并没有违约情况下计算instantaneous excess return的情况

能否理解为 ：

如果题目给了POD、LGD，计算instantaneous excess return=0-（SD*deltaspread）-POD*LGD

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