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哈密瓜 · 2025年02月06日
CME预测波动率，关于muti-factor model里，讲到组合风险不太可能为0的两个条件，一个是没有一个风险因子是冗余的，一个是资产回报不是全由commom factor决定，也就是残差不为0。第一个，可以怎么理解呀？none of the factors are redundant 老师说如果有的factor是多余的，则导致不同资产受不同风险因素影响，这些因素两两间相关系数可能为–1，所以组合风险就可能为0，还是没懂，redundent怎么理解
