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WINWIN8 · 2025年02月05日

fi pathyway押题26页4.1

 12:02 (2X) 

老师我有几个问题:

  1. 这里的a选项里“receive fixed 10 year swap" 说是正确的,但b选项的“long 10 years futures" 说不对,这俩都是long duration头寸,为什么说b不对呢?
  2. 还有就是c选项的"short 10 year futures",这道题里10年的krd=7,还是蛮大的,为什么short呀?
  3. 所以最后一个问题是,判断是要short or long duration标准,这道题的话,是根据表格里和index的差别来判断吗? 还是说只看krd来判断?
WINWIN8 · 2025年02月05日

这题请忽略,我又看了一遍题目。弄明白了!根据表格的数据来推测manager用的策略,两者差别就行了。

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