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Randia · 2025年02月05日

押题班 dynamic yield curve2.1题

 An investor expects the yield curve will become volatile over the next 3-month. He is

considering building a strategy for this expectation. Which of the folowing strategy is most

appropriate?

A. Long callable bond

B.Long putable bond

C.Sell put options on bond


这个题里面只说波动率会增加,那如果是价格上涨的多的话,long 了 callable bond 不就是可以按执行价格低价买入吗? 还是没太明白A和B里面为什么选B

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