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时光伤痕 · 2025年02月05日

ST model

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

想问一下为什么这里的full的risk premium是1.4*3.5%。我记得以前不是说sharp ratio*correlation*volatility这么算吗。然后我的想法是有beta=corelation*zigma p/zigma M，反推出correlation，这么做为啥不行呢。

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