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lunziyou · 2018年10月19日

FRM二级经典题里面的CR section19里的第二题关于CCP的exposure


这个A为什么不对啊  CCP不是成为ABC的counterparty了吗

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2018年10月19日

同学你好,双边netting转变成多边netting如下图:

图1是原始头寸,

图2是A和B的头寸拆分

图3是所有头寸的拆分后结果

最后就是全是0.

lunziyou · 2018年10月20日

明白了、我再多问一句、是不是只针对这一题头寸是0.其他的题也是这样分析、并不是说只要有了CCP、各个会员对CCP都没有头寸

品职答疑小助手雍 · 2018年10月20日

嗯,不是都是0的,原版书上的例子就不是0

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