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KellyBai · 2018年10月19日

问一道题： Forward rate 凸性调整里(T2-T1)的时间单位

  1. FRM I

老师好，

这里这道题不明白 - T1， T2 用的是4 年，4.25 年, 而futures rate 是四年后 90 天的interest 尚未年化。

时间不匹配吧？


谢谢！



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月19日

同学你好，我不是很懂你的意思。这里2.99%是年化过后的连续的future rates，波动率1%目中也说了是连续复利的，之后就是像解析那样套公式呀

KellyBai · 2018年10月19日

哦不好意思，是我看错了，2.99% 是年化过了～～

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