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Superlotto · 2025年01月29日
下面是higher-frequency data的缺点 但是理解不了 请帮助解释一下 多谢
Data points for different variables may not reflect exactly the same period even though they are labeled as if they do.
笛子_品职助教 · 2025年01月29日
嗨，爱思考的PZer你好：
高频数据可能带来时间不同步的问题。
比如中国股市的日线数据与美国股市的日线数据，这是低频数据，时间同步。
但如果看中国股市的1分钟数据，与美国股市的1分钟数据，由于美股交易时间是中国的晚上收盘时间，这就造成时间的不同步。
如果对这两组数据测试相关性，1分钟数据的相关性，就会低于日线数据的相关性。
1分钟数据相关性低，并不能反应出中美股市相关性低。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
