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Moon · 2018年10月19日

问一道题：NO.PZ2016070702000003

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


CAPM公式算出来的是组合A的收益率对吧，算出是21%，和题目中预期sho'y收益一致，但是选项对比的都是A组合与市场组合的收益率，市场组合的收益率怎么算？ 是不是把β换做1即可？ 那这道题给了这么多信息，结果就是看β是否大于1不就行了？是这个意思吗？ 感觉这题有很多陷阱。

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月19日

同学你好，市场组合的收益率就是CAPM中把β换做1

只有当E(Rm)>Rf时，只要看β是否大于1，当然这个情况一般都满足的

本题确实有较多的多与信息，就是来唬人的

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