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Nicole Xiang · 2025年01月28日
When valuing a call option using the binomial model, an increase in the probability that the underlying will go up most likely implies that the current price of the call option: remain unchanged?
不是应该increase吗？ 不理解为何保持不变呢？
李坏_品职助教 · 2025年01月28日
嗨，从没放弃的小努力你好：
刚才回复你啦，这里说的probability说的是股价预期上涨的概率，不是风险中性概率。
只有风险中性概率（π）才会影响期权的价格。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
