嗨,努力学习的PZer你好:
题目说这个人卖出1000份看跌期权,看跌期权的delta是-0.364。问你,这样的操作等价于买入多少股票?
卖出看跌期权,当股价大于行权价的时候,这个人的利润为期权费收入。所以说卖出看跌期权等价于买入股票(在股价上涨时赚钱)。卖出1000份看跌期权的总的delta = -1000 * (-0.364)=364,而1份股票的delta为1,所以等价于买入364份股票。A选项正确。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!