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IreneL · 2025年01月26日

Option Pricing Using Cash Flow Additivity 的例子为什么无套利就是56h-6=32h-0

  1. CFA I
  2. Quantitative

为什么无风险无套利的情况，股票涨跌，组合的价值是一样？应该如何理解？还有卖家角度，股票下跌，合约价值高，不是很理解为什么算头寸价值的时候V1d=32h-0，就是合约价值是-0，我的理解是既然价值高，价值不应该为0。下跌时卖家至少赚到了option的卖价。

请帮忙解释一下。

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