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我叫仙人涨 · 2025年01月25日

make it even more negative



请问下,一开始的rolling yield,是看Premium是负的,就是negative rolling yield.


新的rolling yield,是看3个月后,Spot rate 等于1.4106,但是Forward premium是-21.6,premium也是负的,也是说明F


那个这个题,做题时候,直接看at t=0时候,forward premium 是负的,就是negative rolling yield.

看t=3个月时候,forward premium 是负的,就是未来的rolling yield还是负的,就是make it more negative对么?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年01月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


计算出来forward是有discount,说明存在negative roll yield。


t=3的时候,再计算roll yield,发现小于之前的roll yield,这样才能说明是more negative。


https://class.pzacademy.com/qa/128768

这个回答的是最严谨的。



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