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我叫仙人涨 · 2025年01月25日

make it even more negative



请问下,一开始的rolling yield,是看Premium是负的,就是negative rolling yield.


新的rolling yield,是看3个月后,Spot rate 等于1.4106,但是Forward premium是-21.6,premium也是负的,也是说明F


那个这个题,做题时候,直接看at t=0时候,forward premium 是负的,就是negative rolling yield.

看t=3个月时候,forward premium 是负的,就是未来的rolling yield还是负的,就是make it more negative对么?

我叫仙人涨 · 2025年01月25日

抱歉 我放错章节了 我重新发布一下

1 个答案

笛子_品职助教 · 2025年01月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Hello,亲爱的同学~

一开始,是-8.1。三个月后,是-21.6。

3个月后的-21.6,比一开始的-8.1,负的更多了。

因此是make it more negative

make it more negative是对比Three months later与at initiation,看数值大小的对比。

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努力的时光都是限量版,加油!

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