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Taryn · 2025年01月24日

FI的VaR

  1. CFA III
  2. Fixed Income



老师请问这一题, 这个标准答案是把 0.8% 当作Δy/y的volatility算的. 如果直接当作Δy的volatility, 会算得巨大的一个VaR. 这种题目考试时候会具体说明吗?

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