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IreneL · 2025年01月24日

Option Pricing Using Cash Flow Additivity 的例子，为什么V0=0.25X40-C0?

  1. CFA I
  2. Quantitative

call option的定价例子里investor的角度 （也就是卖方的角度），C0不是应该理解为卖掉option拿到的现金流，应该是+C0，为什么V0是-C0?

同理，0.25x40感觉是现金流支出，应该是-0.25x40。

求解释。

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