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老师, 这道题, 因为最后一行给了PVBP, portfolio的金额是能求得的, P=1200 0000/8.5=1.4m,
所以MV改变的金额 ΔP=-1.4m* 0.06%=-850.
KRD能进行这种运算么?
发亮_品职助教 · 2025年01月23日
可以，算法没啥问题。但是这不是真题的题目套路。
这个题目是我们自己根据考试趋势出的，目的是让学员关注到key rate duration的应用。出题的时候描述的不是很严谨，题目问的是求market value change，但后面只求了百分比的改变，似乎问题和答案有一些不对标。
但咱们自己没必要再更进一步用PVBP算出market value，再算market value的change。
因为CFA的真题不会这么绕弯，如果让求market value change amount，他会直接给market value的。无需我们用PVBP与modified duration推出market value，再算△market value（虽然这么算肯定是对的）。