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sophialinlinlin · 2025年01月21日

这个q是MA里的q吗?

NO.PZ2024120401000029

问题如下:

Given the following data for a set of innovations:

Calculate the time series for the following ARMA(1,1) model, taking:

What is the value of the second number of this time series(q3) ?

选项:

A.

-0.08

B.

1.87

C.

0.47

D.

1.05

解释:

Each value is generated via the formula:

q1 = 0.5 + 0.375 * 0 + 0.375 * 0 - 0.58 = -0.08

q2 = 0.5 + 0.375 * (-0.08) + 0.375 * (-0.58) + 1.62 = 1.87 and so forth.

为什么这个公式既不是讲义上的MA,也不是讲义上的ARMA?可以进一步解释一下吗?

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