NO.PZ2024120401000027
问题如下：
In the covariance-stationary AR(2), Yt = 0.3 + 1.4Yt-1 - 0.6Yt-2 + εt，εt ~ WN(0,0.32 ), what is the long-run mean E[Yt] and variance V[Yt]?
选项：
E[Yt] V[Yt]
A.1.4 0.6
B.1.5 0.45
C.0.3 0.6
D.0.3 1.4
解释：
Because this process is covariance-stationary,
在计算variance的时候，公式是sigma^2/(1-phi1rho1-phi2rho2) 按照解析里的答案，rho1=rho2=1，请问是怎么算的？