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哈密瓜 · 2025年01月21日

time-weighted return关于外部现金流

  1. CFA III
  2. GIPS

讲义上写的 TWR reflects the change in value and negates the effects of external cash flows.

为什么是“negates”忽视了外部现金流呢？TWR是适合有大额现金流，而且每个subperiod portfolio的计算也是考了了每个阶段的cash flow的，为什么会是忽视外部现金流？

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