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Darlmao · 2018年10月18日

问一道题：NO.PZ2016082401000109 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

麻烦老师讲解一下这个题 谢谢

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年10月18日

本题中的short/long yield volatility approach，就是在用蒙特卡洛模拟对MBS进行估值的建模过程中，对短期设定一个volatility，然后对长期再设定一个不同的volatility，并且一般而言短期的波动率要比长期的波动率更大。

本题不是重要的知识点，可以在学有余力的情况下记一下结论就好了。以下是notes上的相关内容截图。


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C为什么错？不是用annuir？A在模拟ir的时候error term不是服从normstribution吗？vol不是constant吗？B是书上哪里有提到过吗？

2019-03-25 14:56 1 · 回答

short/long yielvolatility 什么策略？

2018-10-29 10:24 1 · 回答

     这道题在老师讲义里面哪里有提到呀？估计MBS的价格，需要模拟利率的路径，里面涉及到哪些因素呀？

2018-10-07 12:03 1 · 回答

     想问下B说的具体是什么方法？short/long是指短期/长期的意思吗？

2018-08-22 21:07 1 · 回答