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wuwarm · 2018年10月18日

问一道题：NO.PZ2016082403000046

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


这道题short position到期时候Bond FV=100，通常long position时候bond FV=0?是吗？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月18日

同学你好，我不是很懂你的问题，债券无论是short还是long，最后到期时的FV都是面值呀

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