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依蔓 · 2018年10月18日

Morten Model算EL

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
老师，我感觉有点被绕进去了，这是偷换概念吗😂Credit Risk讲义第144页算EL时是通过期权定价推演过来的，所以公司价值V复利到将来后面跟着N(-d1)；但是到了讲义第152页，通过概率平均求和来算EL，公司价值V后面跟着的不是N(-d1)，而是PD即N(-d2)了，这是什么情况？
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年10月18日

同学你好，不好意思，这边讲义确实是有错误的，EL的公式请以原版书上这个为准


依蔓 · 2018年10月19日

请老师连同闪卡一块儿修改吧，第28页也错了

orange品职答疑助手 · 2018年10月19日

好的，我会反馈给教研团队

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