这道题是不是答案不全？0.3181是怎么算出来的？
源_品职助教 · 2025年01月14日
嗨，爱思考的PZer你好：
第一步是根据方差的公式，代入数字，倒推出残差项等于0.0070.
第二部是把数字打入到协方差的公式，计算出新的协方差的数值。
注意到因为题目中有说相关系数有变变成了0.25（Should be adjusted to incorporate a correlation coefficient of 0.25 ），所以这里要用0.25代入。
然后题目要求修正后的方差，就可以继续用第一步的公式代入求解。这里解析并没有列出公式，其实就是第一步的公式。
Var (M) = Var (F1)× (b1)2 + Var (F2) × (b2)2 + 2 × b1 × b2 × Cov (F1, F2) +Var (ε).
因为第一步算出了Var (ε)，第二部算出了新的 Cov (F1, F2)，所以现在就可以直接带入数字了，算的是0.3181。
最后题目要求标准差，再开个方就可以了。
lambda代表的是权重。是当天平滑收益，由当天真实收益和前一天平滑收益两部分组成。
这两部分要有权重，前者对应1-lambda，后者对应lambda。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！