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xiaobaiybz · 2025年01月13日
NO.PZ2024120401000005
问题如下:
What is the skew of X ?
选项:
A.
0.285
B.
-0.364
C.
-0.581
D.
0
解释:
The skew of X is -0.581.
请老师解释下答案中的表格,谢谢
NO.PZ2024120401000005问题如下 Suppose the return on asset hthe following stributionWhis the skew of X ? A.0.285B.-0.364C.0.0210 根据题目表格求出X的mean(平均数)=∑(每一行的概率*每一行的return) = -4% * 0.06 -3%*0.09 - 2%*0.11 + ...+5%*4% = 0.0025.再求出X的方差(就是σ^2)= ∑ [每一行的概率*(每一行的return - 0.0025)^2] =0.00056, 那么σ=根号0.00056=0.02355.接着求出X的skew(也可以叫skewness) = (1/σ^3) * ∑ [每一行的概率 * (每一行的return - 0.0025)^3] = 1/0.02355^3 * [0.06 * (-0.04-0.0025)^3 - 0.09*(-0.03-0.0025)^3+...+0.04*(0.05-0.0025)^3] = 0.021. 这种计算器考试的时候会考吗?考场可以带笔进去吗?有没有草稿纸提