
1、当r=0时,公式和vasicek model长得不一样啊,能否举个例子再说详细一点?

2、当p=1,n=2,factor=根号2,不等于1


2、总结时说PFE是某一时段的最大EE,解题时又说PFE是某一天的最大EE,PFE到死是啥?
pzqa27 · 2025年01月13日
嗨,从没放弃的小努力你好:
1、当r=0时,公式和vasicek model长得不一样啊,能否举个例子再说详细一点?
讲义上写的是γ=0,这个就是vasicek model,下图是市场风险里vasicek model的公式,rt的0次方=1,所以后半部分就可以把rt扔了,跟下图表达式一模一样的
2、当p=1,n=2,factor=根号2,不等于1
先算分子,2+2*(2-1)*1=4,然后开根号是2,然后分母是2,2/2=1
2、总结时说PFE是某一时段的最大EE,解题时又说PFE是某一天的最大EE,PFE到死是啥?
PFE指的是一段时间内在一个确定置信区间内的最坏敞口,至于最大的敞口,应该是指的maximum PFE。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!