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这里yield curve strategy里rollowdown return=coupon income+additional return from the passage of time（price appreciation）,和core中讲的rollwdown return怎么不一样，core中的rolldown return就是（P1-P0）/P0，也就是上面等式的后半部分price appreciation.core中rolling yield=coupon income+the rolldown return.
还有credit strategy里面也有，rolldown return就是price appreciation，coupon income是另外算的。
以上不同章节的思路怎梳理，怎么区分？