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jing87831 · 2017年03月26日

pay floating counterparty的counterparty?

  1. CFA III
  2. Fixed Income

pay floating counterparty的counterparty就是指pay floating一方还是pay floating的对手方也就是receive floating一方？
如果就是pay floating，则duration=Dfix-Dfloat；同duration of fixed payment，也就是 -Dfix比较duration大小时
需要考虑正负号吗？

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1 个答案

maggie_品职助教 · 2017年03月28日


1、这里的pay floating counterparty就是指pay floating party，notes这里写的不好。

2、pay floating说明收fix(long bond),Dfix大于零









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