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粉红豹 · 2018年10月16日

About optimal portfolio

对于这个题目:

with respect to the mean-variance theory, the optimal portfolio is determined by each individual investor's 

A: risk-free rate

B: borrowing rate

C: risk preference

(原题见讲义第26页)

从选择题的角度看,很容易通过排除得到正确答案C。

但是,如果我们发散一下,这道题如果是个填空题,我决定最优组合应该是填为      tangent point of the investor's indifference curve and efficient frontier.      

可以这样理解吗?


题目中的C risk preference 是不是也是通过影响投资者的无差异曲线的形状进而影响optimal portfolio的?


1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年10月17日

最优组合是 tangent point of the investor's indifference curve and efficient frontier,前提是如果投资者只投资risky assets,如果他既投资risky assets又投资risk-free asset,那就是 tangent point of the investor's indifference curve and CAL。

 

risk preference 这句话没错。

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