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KellyBai · 2018年10月16日

问一道题，FRM I

  1. FRM I

老师好，

FRM I 经典题这里， 为什么"current daily volatilities" 是西格玛 （n-1）呢？

感觉这里很迷惑，考场会发蒙。。。



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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年10月16日

同学你好，GARCH（1，1）的时间序列一般都是n-1期推第n期，所以题目里给这个条件，然后问题那句话又说求today的，那就意味着题目里给的条件要当成n-1期的带入公式了。

要不没法做了~

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