开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

KellyBai · 2018年10月16日

问一道题，FRM I

  1. FRM I

老师好，

FRM I 经典题这里， 为什么"current daily volatilities" 是西格玛 （n-1）呢？

感觉这里很迷惑，考场会发蒙。。。



添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年10月16日

同学你好，GARCH（1，1）的时间序列一般都是n-1期推第n期，所以题目里给这个条件，然后问题那句话又说求today的，那就意味着题目里给的条件要当成n-1期的带入公式了。

要不没法做了~

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 242

    浏览
相关问题