NO.PZ2023040401000024
问题如下：
consider a call option selling for $4 in which the exercise price is $50.
Determine the profit for a buyer if the price of the underlying at expiration is $55.
选项：
A.$5 B.$1
–$1
解释：
B is correct. CT
= Max(0,ST – X) = Max(0,55 – 50) = 5
Π = CT – C0 = 5 – 4 = 1
这道题目按照老师的讲解就是ST-Fo(T)-option=1
但是我想如果S0=40元呢？ 这个profit不就是11元吗？ 这里为什么不考虑so呢？ 我有点不太明白。
