这道题如果我把书上的implied volatility全画出来 分别得到两条线，一天是call的 一条是put的
put的线和讲义上面volatility skew的图走势相同，
看下面那条call的线，otm call implied vol < atm call implied vol 没问题，可是为什么itm call 的implied volatility < atm call的implied volatility 呢？
我理解的volatility skew体现在call上的话应该是otm call 的implied volatility < atm call的implied volatility < ITM call 的implied vol 呀？
