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cfaer · 2017年03月26日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
正确答案选C，答案解释与delta neutral hedging有何关系呢?
竹子 · 2017年03月27日
其他两个选项是明显是错的应该没有问题。
我理解是delta neutral hedge可以帮助投资者回避短期汇率小幅波动的风险，但如果汇率在一个方向变动（比如题干中的上涨）就可以获得。
类似于在option中，我们想利用波动性（gamma)获利，首先就要做delta hedge。
