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粉红豹 · 2018年10月15日

问一道题：NO.PZ2018070201000058 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


老师，CAL 和EF的切点不是何老师上课讲的M点吗？不就是以市值为权重的market portfolio吗？

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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年10月15日

CAL 和EF的切点 是 optimal risky portfolio

CML和EF的切点 是 market portfolio （同时也是所有投资者的optimal risky portfolio）

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NO.PZ2018070201000058 问题如下 The point of tangenbetween the capitallocation line (CAL) anthe efficient frontier of risky assets most likely intifies the: A.optimriskly portfolio. B.market portfolio. C.globminimum-varianportfolio. A is correctThe optimrisky portfolio is the point of tangenbetween the capitallocation line anthe efficient frontier of risky assets.. 如题，按照我自己的理解，CAL是risk-free asset 与EF的切点连成的线，切点是risky asset portfolio，CML是risk-free asset 与EF的切点（切点是market portifolio）连成的线，是众多CAL中的最优解，只有这条线与Investor Utility有切点，但切点有没有定义，麻烦您解答一下，谢谢

2022-05-29 14:09 1 · 回答

没太明白，这个值得Between是不是指中间的gap

2020-07-05 15:33 1 · 回答

讲义里老师说optimportfolio是infferencurve和Efficient Frontier的切点，但是后面又说optimportfolio 是CAL和EF的切点，到底哪个是对的？

2020-01-14 07:04 1 · 回答