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皓皓心 · 2024年12月31日
1和2的relative risk budget应该是各自对应的VaR吧？组合的VaR应该还要考虑1和2的rho？但是题目里面好像没有给相关系数
24:10 (1X)
李坏_品职助教 · 2024年12月31日
嗨，爱思考的PZer你好：
1.645 * 4% * 60 = 3.948.
这个3.948指的是portfolio总的risk budget，那应该用 1.645乘以portfolio的TEV（4%，这个是题目给的TEV条件），再乘以portfolio的Principal (60 million)。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
